Investing.com – En un momento de máxima volatilidad en los mercados financieros, es importante comprobar la eficacia de nuestras estrategias de inversión para intentar aprovechar todas las oportunidades que se presenten para optimizar nuestra cartera.
En este sentido, el backtesting puede ayudarte. Este proceso se basa en probar una estrategia comercial antes de usarla y saber si el enfoque que está utilizando es correcto. Este proceso se utiliza en las estrategias ProPicks de InvestingPro, estrategias de inversión basadas en nuestros modelos probados de Inteligencia Artificial (IA) y diseñadas para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión.
A continuación analizamos 3 cuestiones clave sobre el backtesting y cómo puede ayudarte en tu estrategia de inversión:
1. ¿Qué es el backtesting y por qué es vital probar las estrategias comerciales?
El backtesting simula una estrategia comercial utilizando datos históricos del mercado, con el fin de evaluar el desempeño pasado y las características de riesgo de dicha estrategia. Los operadores utilizan pruebas retrospectivas para simular cómo se habría desempeñado una estrategia comercial particular en el pasado, dadas reglas específicas, parámetros de gestión de riesgos y otras variables comerciales.
El backtesting es un paso crucial para revisar cualquier estrategia comercial incluida en las estrategias de ProPicks. Aplicando las reglas de las diferentes estrategias de ProPicks a datos históricos, intentamos evaluar la rentabilidad de cada estrategia, el rendimiento ajustado al riesgo y otras métricas esenciales y obtener información valiosa sobre las fortalezas y debilidades de cada estrategia, para poder refinar y optimizar cada una de ellas. a ellos.
2. ¿Cómo utiliza ProPicks el backtesting para crear estrategias?
Como se detalló anteriormente, utilizando nuestro modelo de IA, las estrategias de ProPicks analizan sistemáticamente datos históricos de acciones con la intención de identificar acciones que puedan ser rentables en el futuro. Estas evaluaciones predictivas son la base para desarrollar nuestras estrategias ProPicks. Una vez que se crea una estrategia de ProPicks, se audita a través de nuestro módulo de backtesting. Este paso nos permite evaluar el desempeño de cada estrategia de ProPicks en función de datos históricos.
Las estrategias que superan nuestra rigurosa evaluación se seleccionan, a nuestro exclusivo criterio, para su publicación en Investing.com.
Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro. Consulte el descargo de responsabilidad a continuación y la pregunta a continuación sobre el desempeño pasado para obtener más información.
3. ¿Cuáles son algunos de los posibles sesgos del backtesting y cómo los abordan las estrategias de ProPicks?
El backtesting, aunque valioso, puede ser propenso a varios sesgos que pueden afectar los resultados, que se derivan del hecho de que los resultados se basan en un análisis retrospectivo de datos históricos. Estos sesgos incluyen, por ejemplo:
- Sesgo de supervivencia – El sesgo de supervivencia ocurre cuando el conjunto de datos no incluye información sobre empresas que no “sobrevivieron” (es decir, empresas que se volvieron privadas, quebraron o se disolvieron), lo que nos lleva a analizar únicamente las empresas “sobrevivientes” y con logros superiores. Para combatir este sesgo, nos esforzamos por incluir en nuestro conjunto de datos empresas que posteriormente se privatizaron o quebraron, para garantizar que los datos no estén sesgados hacia las empresas que todavía están en funcionamiento en la actualidad.
- Sesgo de anticipación y reformulación – El sesgo de anticipación y reexpresión ocurre cuando la información utilizada en el backtesting no estaba disponible en el momento de la transacción estudiada retrospectivamente, debido a la fecha de publicación de los estados financieros o al hecho de que una empresa ha reexpresado sus estados financieros. estados financieros anteriores, lo que lleva a resultados poco realistas. Intentamos asegurarnos de que nuestros puntos de datos estén en un formato de un punto en el tiempo, lo que significa que solo reflejan información disponible públicamente que los participantes del mercado habrían conocido públicamente en la fecha de la operación.
- Operaciones corporativas – Las empresas pueden realizar determinadas operaciones corporativas, como dividendos o splits de acciones, que pueden sesgar las cifras y confundir el análisis. Por lo tanto, ajustamos nuestros datos para tener en cuenta dichas acciones corporativas.
Tenga en cuenta que a pesar de nuestros continuos esfuerzos por optimizar nuestros conjuntos de datos para reducir los sesgos antes mencionados, es imposible garantizar que se hayan eliminado todos los sesgos y esto podría afectar los resultados del mundo real.
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