¿Lo sabías? – .

El filtro Butterworth es un filtro electrónico desarrollado en 1930 por el ingeniero británico Stephen Butterworth, en colaboración con su colega Richard B. Day. Su objetivo principal es suavizar una señal de entrada eliminando las frecuencias no deseadas y conservando aquellas dentro de un rango específico.

Este tipo de filtro ha sido muy utilizado en diversas áreas, desde la ingeniería hasta la medicina. En medicina, se utiliza para filtrar señales de electroencefalografía (EEG) y electrocardiografía (ECG), así como para reducir el ruido en señales de audio y video en la industria del entretenimiento.

En el ámbito económico y financiero, el filtro Butterworth ha demostrado su utilidad para suavizar series temporales de datos relacionados con los mercados. Por ejemplo, se ha aplicado para suavizar series de precios de acciones, índices bursátiles y tipos de cambio, con el objetivo de identificar tendencias y patrones a largo plazo.

En el comercio, este filtro se utiliza para suavizar los datos de precios y filtrar las señales de entrada. Un comerciante puede emplear un filtro Butterworth para eliminar las fluctuaciones de precios a corto plazo y centrarse en las tendencias de precios a largo plazo, lo que puede ayudar a tomar decisiones más informadas y generar estrategias más efectivas.

Ejemplo de aplicación en el comercio:

Hoy veremos un caso de aplicación del filtro Butterworth en una estrategia de trading, pero antes debo aclarar que este artículo debe tomarse con fines educativos y no debe considerarse como un consejo o recomendación de inversión. Si desea asesoramiento sobre inversiones, debe consultar a un asesor profesional autorizado. Además, el lector es el único responsable del uso que haga de la información publicada en este artículo. Es fundamental señalar que no se recomienda el uso aislado del Filtro Butterworth, como cualquier otro indicador. Siempre se recomienda usarlo junto con otros indicadores para desarrollar una estrategia comercial sólida.

Partiendo de estas aclaraciones, utilizaremos un indicador llamado “TwoPole Butterworth filter” para Metatrader 4. Este indicador tiene los parámetros “CutoffPeriod” y “Shift”, se puede encontrar en Google (NASDAQ:) en la página oficial de la comunidad de Metatrader o en mi blog Su gráfico es similar al de una media móvil. En resumen, lo que hace el indicador, según he podido analizar en su código interno, es utilizar un filtro Butterworth de segundo orden para suavizar el precio de cierre y generar señales de compra y venta. Indica un color azul para las compras y un color rojo para las ventas, pero en la estrategia que les presentaré no le daremos importancia a estos colores.

Realizaremos una estrategia simple combinando el indicador de Filtro Butterworth con el Índice de Movimiento Direccional Promedio (ADX) y lo aplicaremos al time frame H1 de las criptomonedas ETH/USDT (Ethereum/Tether). Para probar la estrategia, utilizaremos el período del 1 de abril de 2022 al 1 de agosto de 2022 para calcular los parámetros del indicador. Luego, para validar la estrategia, usaremos el período del 1 de agosto de 2022 al 25 de mayo de 2023 para probar la estrategia con nuevos datos que no se usaron para el cálculo de los parámetros.

Los parámetros de los indicadores se definirán de la siguiente manera: el filtro Butterworth tendrá un Shift de 0 y un CutoffPeriod de 17. En cuanto al indicador ADX, se aplicará un período de 14 al precio de cierre o “Close”.

La estrategia se implementará de la siguiente manera: se realizará una compra cuando el precio de cierre cruce la línea del indicador de filtro Butterworth de abajo hacia arriba y cuando el indicador ADX sea superior a 25. Se realizará una venta cuando el precio de cierre cruce de de arriba a abajo la línea indicadora del filtro Butterworth y cuando el indicador ADX es superior a 25.

El Stop Loss se establecerá en una diferencia de $32 del precio actual de ETH/USDT tanto en la posición de compra como en la de venta. El Take Profit se establecerá en 3,2 veces esa diferencia, lo que equivale a $102,4 del precio actual de ETH/USDT en las posiciones de compra y venta. El resultado en ETH/USDT es el siguiente:

Si realizamos un análisis de Monte Carlo sobre la estrategia aplicada al par ETH/USDT, que consiste en simular los resultados cambiando el orden de las operaciones de forma aleatoria, obtenemos los siguientes posibles resultados:

En base a este estudio, podemos analizar un valor porcentual correcto del uso del saldo por operación, definiéndolo en 0,23%. Este porcentaje representa el uso de capital por operación y nos permite establecer una pérdida máxima en caso de que el precio alcance el stop loss. Este valor nos ayudará a elegir el tamaño de lote adecuado y, estadísticamente, nos permitirá tener un drawdown máximo del 6% en el peor escenario posible, estimado por dicho análisis.

Si aplicamos esta misma estrategia con estos parámetros a otros instrumentos con características diferentes a las mencionadas criptomonedas, por ejemplo, al par de divisas en una cuenta con un spread bajo en el mismo periodo, obtendríamos el siguiente resultado:

Obviamente, no parece adecuado utilizar una estrategia parametrizada para las criptomonedas ETH/USDT en un par de divisas como NZD/USD, aunque muestre un resultado positivo en el mismo período, precisamente por las diferentes características que tienen estos instrumentos. No obstante, también es posible definir nuevos parámetros para adaptar esta estrategia a este y otros pares de divisas, dadas las enormes ventajas que nos ofrece este indicador.

Este ejemplo demuestra el potencial del uso combinado de este y otros indicadores. Es importante tener en cuenta que el historial de precios disponible para el análisis es limitado, lo que dificulta sacar conclusiones definitivas sobre la estrategia. Sin embargo, las posibilidades de combinar este indicador con otros o con formaciones de acciones de precios son amplias y están limitadas solo por nuestra imaginación y creatividad.

¿Ya conocías este indicador?